ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Что такое стратегия в биржевой торговле? Прежде всего – это дорожная карта трейдера, система внутренних убеждений и восприятия рыночной ситуации, наблюдения за поведением рынка в разных ситуациях и в разное время. Без торговой стратегии нельзя входить в рынок. Потому, что это превращается не в торговлю, основанную на системном анализе рынка, а просто игра в лотерею.
Ни один опытный, успешный трейдер не начнет торговлю без четко разработанного плана своих действий. Здесь важен не только правильный, проанализированный вход, но и действия трейдера в случае форс-мажорных обстоятельств. В каждой стратегии должен быть учтен план «отступления», выхода из рынка с наименьшими убытками, не колеблясь ни на секунду.

Обычно для этого используют ордера стоп лосс. Трейдер изначально ограничивает свои убытки устанавливая эти ордера на случай если цена пойдет в противоположную сторону от ожидаемого, прогнозируемого движения.
На сегодняшний день разработаны тысячи стратегий, с которыми любой желающий может ознакомиться на специализированных ресурсах. Известно, что рынок бывает в таких состояниях, как трендовом, когда происходит большое движение цены в одну или другую сторону, так и состоянии бокового движения, когда цена движется в узком диапазоне. Соответственно торговые стратегии и разрабатываются под определенное поведение рынка. Так же трейдеры работают как на долгосрочном временном периоде от дня до месяца, так и на внутридневном временном интервале.

В последнее время очень широко стал использоваться скальпинг, т.е. торговля на очень коротком временном промежутке. Многие современные трейдеры работают как на долгосрочном рынке, так и используют скальпинговые методы торговли, просто совмещая одни и другие возможности заработать на рынке. Соответственно им приходится использовать совершенно разные торговые стратегии.
Любую стратегию, какую бы вы не взяли, можно переделать под себя, свое видение рынка. Чем и пользуются многие трейдеры.

Взяв за основу какую-то стратегию, нужно что-либо добавить понятное для себя, или убрать что-то непонятное, принципиально неподходящее для своего видения рынка.
Стоит отметить, что использование готовых стратегий, разработанных другим человеком или группой людей, не всегда полностью подходит абсолютно для всех трейдеров. Потому что очень многие люди видят рынок не так, как видел его разработчик стратегии. Безусловно, любую стратегию можно переделать под себя, свое видение рынка. Чем и пользуются многие трейдеры. Взяв за основу какую-то стратегию, нужно что-либо добавить понятное для себя, или убрать что-то непонятное, принципиально неподходящее для своего видения рынка.

Но нужно помнить, что любая стратегия не будет приносить прибыль, если не следовать ей строго, вплоть до каждого пункта. Если где-то трейдер нарушил следование своей стратегии, то он уже просто играет в лотерею. То есть, надеется на удачу. А рынок, как правило, такого не прощает.
Линда Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Raschke) – одна из самых известных женщин-трейдеров. Разбираться в трейдинге начала со школьных лет, помогая своему отцу-трейдеру с техническим анализом.

С 1980 года Линда работала на фондовых биржах Сан-Франциско и Филадельфии.

В 1992 году Линда основала собственную компанию LBR Group, где стала президентом и зарегистрированным Советником по вопросам Торговли товарами (CTA).

В 1993 году начала управлять деньгами инвесторов.

В 2002 году основала собственный хедж-фонд, который по итогам 5-летней работы занял 17-е место из 4500 хедж-фондов по оценке Barclays Hedge.
Далее мы рассмотрим несколько стратегий. Например, разработанную знаменитой женщиной-трейдером Линдой Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Raschke). В этой мультивалютной стратегии используется индикатор Momentum Pinball, собственно отсюда и назване стратегии. Для работы выбираем таймфрейм Daily и Н1. В данной стратегии обращаем внимание на уровни перекупленности и перепроданности индикатора. Эти уровни рассматриваются как дисбаланс финансовых активов. Например, уровень перепроданности (индикатор находится ниже уровня 30) говорит о том, что должна повышаться цена на актив, соответственно пришло время покупки этого актива. И, наоборот, если актив перекуплен (индикатор находится выше уровня 70), то пришло время продавать актив.

Алгоритм покупки актива такой: дожидаемся закрытия свечи на дневном таймфрейме, при этом сигнальная линия индикатора ниже уровня перепроданности 30. После закрытия дневной свечи переходим на таймфрейм Н1, ждем закрытия первой часовой свечи. Как только закрылась первая часовая свеча, выставляем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума этой свечи. Ну, и подстрахуемся стоп лоссом, если цена пойдет против нашей позиции. Стоп лосс выставляем, согласно стратегии, на таком же уровне, но ниже минимальной цены часовой свечи. Закрытие сделки. Если цена пойдет против прогноза, то сработает стоп лосс. Если цена пойдет по нашему прогнозу, то данную позицию можно закрыть в конце первого торгового дня с достаточной прибылью.
Рассмотрим теперь стратегию для скальпинга. Называется эта стратегия «Скальпинг по Bamboni». Рекомендуемые валютные пары: EUR/USD и GBP/USD. Работаем на таймфрейме М15. В этой стратегии используются индикаторы EAsctrend using i_trend, Paramon Scalp, Fisher Yur4ik, Signal Bars 6 (среди дополнительных индикаторов - информационный, расположенный на экране вверху справа), Fractals (дополнительный индикатор), скользящая средняя SMA (100), применить к close и еще одна простая скользящая SMA (200), применить к close.
Рассмотрим вход на продажу. Для этого нужно, что бы были выполнены следующие условия:

1. Цена должна пробить скользящую среднюю SMA 100. После пробития, следующий бар должен закрыться ниже SMA 100;

2. Красная линия индикатора EAtrend, должна пересечь снизу вверх зеленую линию;

3. Следует дождаться, чтобы SMA 100 пробила SMA 200 сверху вниз и закрытия бара ниже SMA 100;

4. Закрывается сделка после того, как индикатор Fisher Yur4ik изменит свой цвет на противоположный.

Нужно отметить, что по условиям этой стратегии, стоп лосс выставляется на уровне 25 пунктов, что на продажу, что на покупку.

В этом обзоре приведены только две стратегии, хотя, как говорилось ранее, их насчитываются тысячи. И каждый трейдер должен выбрать для себя ту или иную стратегию работы на рынке. Конечно же, полностью подстроив ее под свое понимание и видение рыночной ситуации. И только протестировав каждую из подходящих стратегий, досконально изучив ее, можно выходить и работать с ней на реальном счете.

Читайте также:
Больше статей